20120521 選擇權價差交易，策略執行
五窮六絕七上吊的故事，一直在股市中流傳著。
雖然近兩年，這個故事不再重演；
但今年的五窮的確發生了，所以就假設會發生六絕的狀態下，執行此策略。
歐洲事件，好壞消息一直影響著股市；油電雙漲，暫時告一段落。
依照線型，7500以上與6600以下，有著強烈的壓力與支撐；
選擇權未平倉中，7600與7800CCall，有著大量未平倉壓力
思考後，以7500與6600兩個損益平衡點執行。
價差交易：
Sell 7400 Call+ Buy 7700 Call
Sell 6600 PUT+ Buy 6400 PUT
總保證金：不到27000
損益平衡點：7481與6519。結算價格不超過此價位皆可獲利。
90%以上獲利為 4050
全站熱搜
留言列表
有趣的金融研究 (5)